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北京大学高级计量经济学研究生专业介绍

一、 课程概述
本课程是高级计量经济学系列课程的第一门课（总共两门）， 主要对一些基本的估计方法和计量模型进行研究。我们先对线性单方程的 OLS 估计进行回顾，然后对单方程的其他估计方法以及多方程和一些非线性模型进行研究。
二、 课程目标（包括学生所提高的技能要求）
经过三个月的学习，学生对计量经济学的经典线性回归模型有扎实的了解（OLS估计及检测），并且对一些其他估计方法和计量模型有一定程度的了解。结束课程之后，学生可以运用计量或统计软件对实际数据进行简单的估计和检测。
三、 内容提要及学时分配
　　一学期总共有 14 周左右的上课时间。
　　阶段 1：线性回归模型的 OLS, GLS 估计和检测
　　阶段 2：MLE 方法以及其在非线性模型中的应用
　　阶段 3：联立方程组模型以及 IV, GMM 方法
　　阶段 4: 面板数据
　　时间允许的话，会讲空间计量模型。
　　以上每个阶段耗时 3-5 周左右。
四、教学方式
　　以老师讲解为主，学生可以自由提问。
五、教学过程中 IT 工具等技术手段的应用
　　以黑板为主。
六、教材
　　Introductory Econometrics: A Modern Approach Author: Jeffrey M. Wooldridge
　　Econometric Analysis Author: William H. Greene
七、参考书目
　　Econometric Analysis of Cross Section and Panel Data
　　Author: Jeffrey M. Wooldridge
　　An Introduction to Classical Econometric Theory
　　Author: Paul Arthur Ruud
八、教学辅助材料，如 CD、录影等

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