风险管理基础第一章第5节投资组合分散风险的原理
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投资组合分散风险的原理
根据上述公式可得，当两种资产之间的收益率变化不完全正相关(即ρ<1)时，该资产组合的整体风 险小于各项资产风险的加权之和，揭示了资产组合降低和分散风险的数理原理。
如果资产组合中各资产存在相关性，则风险分散的效果会随着各资产间的相关系数有所不同。假设 其他条件不变，当各资产间的相关系数为正时，风险分散效果较差；当相关系数为负时，风险分散效果 较好。
在风险管理实践中，商业银行可以利用资产组合分散风险的原理，将贷款分散到不同的行业、区域， 通过积极实施风险分散策略，显著降低发生大额风险损失的可能性，从而达到管理和降低风险、保持收益 稳定的目的。
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