想要参加银行从业资格考试的考生们，你们还在为找不到系统的复习资料而苦恼吗？看看精品学习网小编为您提供的“银行从业风险管理基础第三章第2节信用风险组合的计量”一文，你会有意想不到的收获：
信用风险组合的计量
1．违约相关性
线性相关系数具有线性不变性，对于非线性相关性，可以通过秩相关系数和坎德尔系数进行计量。连接函数最重要和最常用的结论是斯克拉定理。
2．信用风险组合计量模型
(1)CreditMetrics模型。
(2)credit Portfolio View模型。
(3)Credit Risk+模型。
3．信用风险组合的压力测试
压力测试用于评估特定事件或特定金融变量的变化对金融机构财务状况的潜在影响。压力测试主要包括六大功能，压力测试主要采用敏感性分析和情景分析方法。
1．数量指标
数量指标反映一国的经济情况，包括国民生产总值(或净值)、国民收入、财政赤字、通货膨胀率、国际收支(贸易收支、经营收支等)、国际储备、外债总额等。对不同的国家，数量指标的侧重可能不同，通常对一国的关键部门(例如石油或其他矿产)的指标也要进行分析和预测。
2．比例指标
比例指标反映一国的对外清偿能力，包括以下五个方面：
(1)外债总额与国民生产总值之比。
(2)偿债比例。
(3)应付未付外债总额与当年出口收入之比。
(4)国际储备与应付未付外债总额之比。
(5)国际收支逆差与国际储备之比。
3．等级指标
等级指标是对一国政治、社会因素的综合分析，然后对该国的政治与社会稳定程度作出估价，判断该国的风险等级。
通过阅读“银行从业风险管理基础第三章第2节信用风险组合的计量”这篇文章，小编相信考生们已经能够熟练的掌握该知识点，希望大家都考出好成绩。
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