初级银行专业资格考试《风险管理》历年真题精选（1）

初级银行专业资格考试《风险管理》历年真题精选

 

一、单项选择题

1、(　　)是指商业银行拒绝或退出某一业务或市场，以避免承担该业务或市场风险的策略性选择。

A.风险分散

B.风险对冲

C.风险转移

D.风险规避

2、 投资者A期初以每股30元的价格购买股票100股，半年后每股收到0.4元现金红利，同时卖出股票的价格是32元，则在此半年期间，投资者A在该股票上的百分比收益率为(　　)。

A.2%

B.3%

C.5%

D.8%

3、

4、

资产收益率标准差越(　　)，表明资产收益率的波动性越(　　)。

A.大;小

B.小;小

C.大;大

D.小;大

5、

(　　)对股东大会负责，从事商业银行内部尽职监督、财务监督、内部控制监督等监察工作。

A.监事会

B.董事会

C.内部审计部门

D.高级经理

6、

以下关于风险管理部门的具体职责，说法不正确的是(　　)。

A.监控各类限额

B.核准金融产品的风险定价

C.协助财务控制人员进行价格评估

D.受理风险损失索赔

7、

(　　)是根据风险资产的历史违约数据，计算在未来一定持有期内不同信用等级的客户/债项的违约概率。

A.RiskCale模型

B.死亡率模型

C.Credit Monitor模型

D.KPMG风险中性定价模型

8、

国际收支逆差与国际储备之比反映以一国国际储备弥补其国际收支逆差的能力，一般限度是(　　)，超过这一限度说明风险较大。

A.50%

B.100%

C.150%

D.200%

9、

下列选项不是风险预警程序的是(　　)。

A.信用信息的收集和传递

B.风险分析

C.风险避免

D.后评价

10、

以下不是集团客户授信限额管理“三步走”的是(　　)。

A.根据总行关于行业的崽体指导方针和集团客户与授信行的密切关系，初步确定对该集团整体的总授信限额

B.按单一客户的授信限额，初步测算关联企业各成员单位(含集团公司本部)的最高授信限额的参考值

C.分析各个授信单位的具体情况，调整各成员单位的授信限额

D.使某些成员单位的授信额度之和控制在集团公司整体的总授信限额范围内，并最终核定各成员单位的授信使用限额

11、正常贷款迁徙率等于(　　)。

A.(期初正常类贷款中转为不良贷款的金额+期初关注类贷款中转为不良贷款的金额)÷(期初正常类贷款余额-期初正常类贷款期间减少金额+期初关注类贷款余额-期初关注类贷款期间减少金额)×100%

B.(期初正常类贷款中转为不良贷款的金额-期初关注类贷款中转为不良贷款的金额)÷(期初正常类贷款余额-期初正常类贷款期间减少金额+期初关注类贷款余额-期初关注类贷款期间减少金额)×100%

C.(期初正常类贷款中转为不良贷款的金额+期初关注类贷款中转为不良贷款的金额)÷(期初正常类贷款余额-期初正常类贷款期间减少金额-期初关注类贷款余额-期初关注类贷款期间减少金额)×100%

D.(期初正常类贷款中转为不良贷款的金额+期初关注类贷款中转为不良贷款的金额)÷(期初正常类贷款余额+期初正常类贷款期间减少金额+期初关注类贷款余额-期初关注类贷款期间减少金额)×100%

12、 资产分类监管标准的优点是(　　)，缺点是(　　)。

A.不直接面向风险管理;可操作性相对较弱

B.直接面向风险管理;可操作性相对较弱

C.不直接面向风险管理;可操作性相对较强

D.直接面向风险管理;可操作性相对较强

13、

(　　)是指金融资产根据历史成本所反映的账面价值。

A.市场价值

B.公允价值

C.名义价值

D.市值重估

14、

下列选项不是商业银行用来计算VaR值的模型技术的是(　　)。

A.期望法

B.方差一协方差法

C.历史模拟法

D.蒙特卡洛模拟法

15、

内部控制体系和(　　)是操作风险管理的基础。

A.公司治理

B.外部控制

C.合规文化

D.信息系统

16、

下列选项不属于根据商业银行资本金水平和操作风险管理能力将操作风险进行划分的是(　　)。

A.可规避的操作风险

B.不可降低的操作风险

C.可缓释的操作风险

D.应承担的操作风险

17、

下列选项不是我国商业银行目前的业务种类和运营方式的是(　　)。

A.网上业务

B.法人信贷业务

C.柜台业务

D.个人信贷业务

18、

以下不属于个人信贷业务的是(　　)。

A.个人住房按揭贷款

B.个人大额耐用消费品贷款

C.汽车贷款

D.个人生产经营贷款

19、

投资者把100万元人民币投资到股票市场。假定股票市场1年后可能出现5种情况，每种情况对应的收益率和概率如下所述：50%-0.05，30%-0.25，10%-0.40，-10%-0.25，-30%-0.05，则1年后投资股票市场的预期收益率为(　　)。

A.5%

B.10%

C.15%

D.20%

20、

(　　)是通过对企业的经营成果、财务状况以及现金流量的分析，达到评价企业经营管理者的管理业绩、经营效率，进而识别企业信用风险的目的。

A.风险状况分析

B.投资状况分析

C.经营状况分析

D.财务状况分析

21、以下关于操作风险评估方法的说法，不正确的是(　　)。

A.商业银行通常借助自我评估法和因果分析模型，对所有业务岗位和流程中的操作风险进行全面且有针对性的识别，并建立操作风险成因和损失事件之间的关系

B.在操作风险自我评估的过程中，可依据评审对象的不同，采用不同方法

C.商业银行可根据关键风险指标所反映的风险评估结果进行优先排序

D.商业银行应当基于操作风险自我评估法和关键风险指标法，定期对主要操作风险进行压力测试和情景分析

22、 国际先进银行普遍采用的操作风险报告路径一般是(　　)。

A.各业务部门→管理层→风险管理部门

B.各业务部门→风险管理部门→管理层

C.管理层→各业务部门→风险管理部门

D.管理层→风险管理部门→各业务部门

23、

操作风险报告的主要内容不包括(　　)。

A.信息系统

B.风险状况

C.损失事件

D.诱因和对策

24、

(　　)将商业银行的所有业务划分为八大类业务条线：公司金融、交易和销售、零售银行、商业银行、支付和结算、代理服务、资产管理、零售经纪。

A.期望均值法

B.标准法

C.替代标准法

D.高级计量法

25、

下列不属于良好的银行监管的标准的是(　　)。

A.对各类监管设限做到科学合理

B.鼓励公平竞争

C.只对被监管者实施严格、明确的问责制

D.高效、节约地使用一切监管资源