初级银行专业资格考试《风险管理》历年真题精选（4）
下列不属于常用的市场限额风险的是( )。
A.交易限额
B.风险限额
C.止损限额
D.定价限额
82、
失职违规引发的操作风险是指商业银行内部员工因过失没有按照雇佣合同、内部员工守则、相关业务及管理规定操作或者办理业务造成的风险。下列( )活动属于这一因素。
A.交易不报告
B.短贷长用，借新还旧，追求片面的信贷业务余额增长
C.意识到本身缺乏必要的知识，但在工作中利用这种缺陷
D.有组织的劳工运动
83、
( )是国内企业/机构类业务最重要的部分，也是国内商业银行最主要的商业银行业务。
A.柜台业务
B.个人信贷业务
C.法人信贷业务
D.资金交易业务
84、
交易/定价错误属于操作风险内部流程类的因素，它是指在交易的过程中，( )。
A.市场价格发生重大变化引起的定价差异
B.与市场上同类金融产品的定价有很大差别
C.由于产品成本增加，出现定价困难
D.未遵循操作规定，使交易和定价产生了错误
85、
在商业银行经营的外部事件中，( )风险是给商业银行造成损失最大、发生次数最多的操作风险之一。
A.内部欺诈
B.产品设计缺陷
C.外部欺诈
D.业务外包
86、
商业银行有效防范和控制操作风险的前提是( )。
A.建立完善的内部控制体系
B.建立完善的公司治理结构
C.加强外部监管体制建设
D.建立完善的信息管理系统
87、
商业银行在市场交易过程中的财务/会计错误属于( )。
A.战略风险
B.操作风险
C.信用风险
D.市场风险
88、
( )是商业银行有效识别和防范操作风险的重要手段。
A.健全的内部控制体系
B.完善激励约束机制
C.完善的公司治理
D.以上都正确
89、
商业银行核心雇员掌握商业银行大量技术和关键信息，商业银行过度依赖他们可能带来( )。
A.市场风险
B.声誉风险
C.信用风险
D.操作风险
90、
政治风险是影响银行操作风险的外部事件之一。它是指由于战争、征用、罢工以及政府行为等引起的风险。以下不属于银行面临的政治风险的是( )。
A.政府新兴的立法
B.公共利益集团持续的压力/运动
C.极端组织的行动或政变
D.国家进行宏观调控期间，商业银行调整有关政策
二、多项选择题
91、保持良好的流动性状况能够对商业银行的安全、稳健运营产生积极作用，这些作用包括( )。
A.增进市场信心
B.确保银行有能力履行贷款承诺
C.避免银行资产廉价出售
D.降低银行借人资金时所需支付的风险溢价
E.规避一切商业风险
92、 零售客户对商业银行的风险状况和利率水平缺乏敏感度，其存款意愿通常取决于自身的( )。
A.金融知识
B.金融经验
C.银行的地理位置
D.产品种类
E.服务质量
93、
下列关于流动风险与信用风险的关系，说法正确的有( )。
A.承担过高的信用风险可能导致不良贷款以及违约损失大幅上升
B.承担过高的信用风险可能导致贷款收益显著下降，从而增加流动性风险
C.可能因错误判断市场发展趋势，导致投资组合价值严重受损
D.操作风险可能造成重大经济损失，从而对流动性状况产生严重影响
E.任何涉及商业银行的负面消息都可能危及其声誉，最终使商业银行被动陷入流动性危机
94、
我国商业银行业的“三性原则”有( )。
A.风险性
B.流动性
C.安全性
D.效益性
E.稳定性
95、
商业银行流动性监管指标中，核心监管指标包括( )。
A.流动性比率
B.人民币超额准备金率
C.外币超额备付金率
D.核心负债比率
E.流动性缺口率
96、
有效的声誉风险管理体系应当强调的内容包括( )。
A.明确商业银行的战略愿景和价值理念
B.培养开放、互信、互助的机构文化
C.建立公平的奖惩机制
D.建立强大的、动态的风险管理系统
E.努力建设学习型组织
97、
董事会和高级管理层负责制定商业银行的声誉风险管理政策和操作流程，并在其直接领导下，独立设置声誉风险管理职能，负责( )声誉风险。
A.识别
B.评估
C.回避
D.监测
E.控制
98、 商业银行通常需要作出预先评估的声誉风险事件包括( )。
A.市场对商业银行的盈利预期
B.商业银行改革/重组的成本/收益
C.监管机构责令整改的不利信息/事件
D.影响客户或公众的政策性变化
E.监管机构对商业银行的盈利预期
99、
商业银行面临的外部风险包括( )。
A.行业风险
B.法律风险
C.竞争对手风险
D.客户风险
E.技术风险
100、
下列关于贷款组合信用风险的说法，正确的有( )。
A.贷款组合的总体风险通常小于单笔贷款信用风险的简单加总
B.将信贷资产分散于相关性较小的行业或地区的借款人，有助于降低商业银行资产组合的总体风险
C.将信贷资产分散于负相关的行业或地区的借款人，有助于降低商业银行资产组合的总体风险
D.相对于单笔贷款业务，贷款组合信用风险识别中应更多地关注系统性风险因素
E.贷款组合的单笔贷款之间通常存在一定程度的相关性
101、以下说法中，正确的有( )。
A.违约概率即通常所称的违约损失的概率
B.违约概率和违约频率不是同一个概念
C.违约概率和违约频率通常情况下是不相等的
D.违约频率是分析模型作出的事前预测
E.违约频率可作为内部评级的直接依据
102、 一般而言，以下因素会造成借款人信用风险提高的有( )。
A.利率水平提高
B.扩张的货币政策
C.借款人财务杠杆提高
D.经济转入萧条
E.借款人收益波动性变大
103、
权利质押的范围包括( )。
A.汇票
B.支票
C.本票
D.债券
E.存款单
104、
企业的行业风险分析的主要内容有( )。
A.企业的战略规划
B.行业的竞争力
C.行业监管政策
D.企业的长远规划
E.行业周期性分析
105、
保证法律责任一般包括( )。
A.部分责任保证
B.连带责任保证
C.一般责任保证
D.全部责任保证
E.完全责任保证
106、
市场风险计量方法包括( )。
A.缺口分析
B.久期分析
C.外汇敞日分析
D.风险价值
E.敏感度分析
107、
常用的市场风险限额包括( )。
A.交易限额
B.风险限额
C.止损限额
D.损失限额
E.追索限额
108、
各国政府及监管机构加强并深化银行监管的原因有( )。
A.银行业为各行业广泛提供金融服务
B.银行普遍存在通过扩大资产规模来增加利润的发展冲动
C.存款人与银行的关系属于特殊的债权人与债务人关系，而两者所掌握的信息是极不对称的
D.风险是银行体系不可消除的内生因素，银行机构正是通过管理和经营风险获得收益
E.银行业先天存在垄断与竞争的悖论
109、
中国银监会在总结国内外银行业监管经验的基础上提出的银行监管的具体目标包括( )。
A.保护广大存款人和金融消费者的剥益
B.避免所有市场风险
C.增进市场信心
D.增进公众对现代金融的了解
E.努力减少金融犯罪，维护金融稳定
110、
以下各项属于流动性负债的有( )。
A.活期存款
B.超额准备金
C.银行准备金
D.定期存款
E.票据和债券
111、根据我国监管机构的要求，商业银行可以选择( )来计量操作风险监管成本。
A.标准法
B.替代标准法
C.期望方差法
D.高级计量法
E.自我评估法
112、 商业银行的风险管理模式有( )。
A.资产风险管理模式
B.负债风险管理模式
C.资产负债管理模式
D.全面风险管理模式
E.资产损失管理模式
113、
根据商业银行的业务特征及诱发风险的原因，巴塞尔委员会将商业银行面临的风险划分为八大类。下列选项属于其中的有( )。
A.经济风险
B.信用风险
C.操作风险
D.国家风险
E.战略风险
114、
商业银行的内部控制必须贯彻( )的原则。
A.全面
B.谨慎
C.审慎
D.有效
E.独立
115、
先进的风险管理理念主要包括( )。
A.风险管理水平体现商业银行的核心竞争力，是创造资本增值和股东回报的重要手段
B.风险管理的目标不是消除风险，而是通过主动的风险管理过程实现风险与收益的平衡
C.风险管理战略应纳入商业银行的整体战略之中，并服务于业务发展
D.应充分了解所有风险，并建立和完善风险控制机制，对于不了解或无把握控制风险的业务，应采取审慎态度对待
E.树立正确的风险管理理念
116、
止损限额适用于( )的累计损失。
A.一日
B.两年
C.一周
D.一个月
E.三个月
117、
市场风险报告包括( )。
A.投资组合报告
B.风险分解“热点”报告
C.最佳投资组合复制报告
D.最佳风险对冲策略报告
E.交易限额报告
118、
流动性应急计划主要包括( )。
A.提高流动性管理的预见性
B.危机处理方案
C.弥补现金流量不足的工作程序
D.建立多层次的流动性屏障
E.通过金融市场控制风险
119、
以下属于商业银行应高度重视的流动性风险管理要点的有( )。
A.提高流动性管理的预见性
B.建立多层次的流动性屏障
C.通过金融市场控制风险
D.危机处理方案
E.弥补现金流量不足的工作程序
120、
以下属于风险监管框架步骤的有( )。
A.了解机构
B.风险评估
C.规划监管行动
D.准备风险为本的现场检查
E.实施风险为本的现场检查并确定评级
121、风险监管核心指标分为三个主要类别，分别有( )。
A.风险水平类指标
B.风险收益指标
C.风险迁徙类指标
D.风险抵补类指标
E.风险排序指标
122、 附属资本主要包括( )。
A.重估储备
B.一般准备
C.优先股
D.可转换债券
E.混合资本债券
123、
完整的资本充足率评估程序包括( )。
A.董事会和高级管理层的监督
B.健全的资本评估
C.风险的全面评估
D.完善的监测和报告系统
E.健全的内部控制检查
124、
集团法人客户的信用风险特征有( )。
A.内部关联交易频繁
B.连环担保十分普遍
C.真实财务状况难以掌握
D.系统性风险较高
E.风险识别和贷后管理难度大
125、
个人零售贷款的风险主要表现在( )。
A.经销商风险
B.借款人的真实收入状况难以掌握，尤其是无固定职业者和自由职业者
C.借款人的偿债能力有可能不稳定
D.贷款购买的商品质量有问题或价格下跌导致消费者不愿履约
E.抵押权益实现困难
126、
有助于改善商业银行声誉风险警毽的最佳操作实践的有( )。
A.强化声誉风险管理培谢
B.无论对于利益持有者作出何种承诺，商业银行都必须努力兑现
C.确保及时处理投诉和批评
D.将商业银行的社会责任感和经营目标结合起来
E.制定危机管理规划
127、
银行风险监管指标的监测评价应遵循的原则有( )。
A.准确性原则
B.可比性原则
C.及时性原则
D.持续性原则
E.法人并表原则
128、
我国商业银行信用风险监管指标包括( )。
A.不良资产率
B.商业银行总的流动性需求
C.贷款损失准备率
D.单一客户授信集中度
E.预期损失率
129、
我国银行监管领域所依据的主要法律包括( )。
A.《银行业监督管理法》
B.《中国人民银行法》
C.《贷款通则》
D.《金融违法行为处罚法》
E.《商业银行法》
130、
单一客户授信集中度属于信用风险类的监管指标，其计算公式为最大一家客户贷款总额/资本净额×100%，公式中的客户包括( )。
A.取得贷款的法人
B.其他经济组织
C.自然人
D.个体工商户
E.存款人