中国银行业从业资格风险管理考试大纲第3章:信用风险管理

2013-04-16 15:19:52 字体放大:  

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第3章 信用风险管理

3.1 信用风险识别

3.1.1 单一法人客户信用风险识别

l 单一法人客户的基本信息分析

l 单一法人客户的财务状况分析

l 单一法人客户的非财务因素分析

l 单一法人客户的担保分析

3.1.2 集团法人客户信用风险识别

l 集团法人客户的整体状况分析

l 集团法人客户的信用风险特征

3.1.3 个人客户信用风险识别

l 个人客户的基本信息分析

l 个人信贷产品分类及风险分析

3.1.4 贷款组合的信用风险识别

l 宏观经济因素

l 行业风险

l 区域风险

3.2 信用风险计量

3.2.1 客户信用评级

l 客户信用评级的基本概念

l 客户信用评级的发展

l 违约概率模型

3.2.2 债项评级

l 违约风险暴露

l 违约损失率

3.2.3 信用风险组合的计量

l 违约相关性

l 信用风险组合计量模型

l 信用风险组合的压力测试

3.2.4 国家风险主权评级

3.3 信用风险监测与报告

3.3.1 风险监测对象

l 单一客户风险监测

l 组合风险监测

3.3.2 风险监测主要指标

l 不良资产/贷款率

l 预期损失率

l 单一(集团)客户授信集中度

l 贷款风险迁徙率

l 不良贷款拨备覆盖率

l 贷款损失准备充足率

3.3.3 风险预警

l 风险预警的程序和主要方法

l 行业风险预警

l 区域风险预警

l 客户风险预警

3.3.4 风险报告

l 风险报告的职责和路径

l 风险报告的主要内容

3.4 信用风险控制

3.4.1 限额管理

l 单一客户授信限额管理

l 集团客户授信限额管理

l 国家与区域限额管理

l 组合限额管理

3.4.2 信用风险缓释

l 合格抵质押品

l 合格净额结算

l 合格保证和信用衍生工具

l 信用风险缓释工具池

3.4.3 关键业务流程/环节控制

l 授信权限管理

l 贷款定价

l 信贷审批

l 贷款转让

l 贷款重组

3.4.4 资产证券化与信用衍生产品

l 资产证券化

l 信用衍生产品

3.5 信用风险资本计量

3.5.1 标准法

3.5.2 内部评级法

3.5.3 内部评级体系的验证

3.5.4 经济资本管理

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