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第4章 市场风险管理
4.1 市场风险识别
4.1.1 市场风险特征与分类
l 利率风险
l 汇率风险
l 股票价格风险
l 商品价格风险
4.1.2 主要交易产品及其风险特征
l 即期
l 远期
l 期货
l 互换
l 期权
4.1.3 资产分类
l 交易账户和银行账户
l 资产分类的监管标准与会计标准
l 我国商业银行资产分类的现状
4.2 市场风险计量
4.2.1 基本概念
l 名义价值、市场价值、公允价值、市值重估
l 敞口
l 久期
l 收益率曲线
4.2.2 市场风险计量方法
l 缺口分析
l 久期分析
l 外汇敞口分析
l 风险价值
l 敏感性分析
l 压力测试
l 情景分析
l 事后检验
4.3 市场风险监测与控制
4.3.1 市场风险管理的组织框架
4.3.2 市场风险监测与报告
l 市场风险报告的内容和种类
l 市场风险报告的路径和频度
4.3.3 市场风险控制
l 限额管理
l 风险对冲
l 经济资本配置
4.4 市场风险监管资本计量与绩效评估
4.4.1 市场风险监管资本计量
4.4.2 经风险调整的绩效评估