金融衍生品交易月度统计表
填表日期：****年**月 填报单位：
表1 -业务统计
| 项目 | 名义本金 | 合约数量 | ||||||||||||||
| 互换类 | 期权类（美式期权权利到期前计入三个月内到期） | 互换类 | 期权类（美式期权权利到期前计入三个月内到期） | |||||||||||||
| 3个月 内到期 | 3个月至1 年内到期 | 1年 以上 | 总 计 | 3个月 内到期 | 3个月至1 年内到期 | 1年 以上 | 总 计 | 3个月 内到期 | 3个月至1年内到期 | 1年 以上 | 总 计 | 3个月 内到期 | 3个月至1年内到期 | 1年 以上 | 总 计 | |
| 上月期末存量 | ||||||||||||||||
| 本期新交易 | ||||||||||||||||
| 其中： 期间新建交易 | ||||||||||||||||
| 期间关联反向交易 | ||||||||||||||||
| 期间提前终止交易 | ||||||||||||||||
| 期间强制了结交易 | ||||||||||||||||
| 本期期末存量 | ||||||||||||||||
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| 项目 | 交易结算情况 | |||||||||||||||
| 互换类 | 期权类 | 远期类 | ||||||||||||||
| 净额结算 | 净额结算 | 行权 | 净额结算 | 实物交割 | ||||||||||||
| 本期新结算 | ||||||||||||||||
| 其中： 到期终止 | ||||||||||||||||
| 提前终止交易 | ||||||||||||||||
| 强制了结交易 | ||||||||||||||||
| 合计 | ||||||||||||||||
表2 -交易风险统计
| 衍生品合约 | 对冲操作 | |||||||||||||||
| 交易对手 | 标的 | 流通股占比（针对股票标的） | 标的 名称 | 标的 代码 | 持仓 数量（股） | 头寸 对冲 比例 | 流通股占比（针对股票标的） | |||||||||
| 名称 | 组织机 构代码 | 标的 类型 | 标的 名称 | 标的 代码 | 标的数 量(股) | |||||||||||
表3 - 履约担保情况统计
| 项目 | 本期期末 | 上期期末 | 变动 |
| 存量名义本金总额 | |||
| 存量交易对应履约保障品价值 | |||
| 业务整体履约保障比例 | |||
| 其中：现金 | |||
| 证券价值 | |||
| 违约统计 | |||
| 期间客户违约/人 | |||
| 期间客户违约/笔 | |||
| 本年累计客户违约/人 | |||
| 本年累计客户违约/笔 |
表4 - 客户情况
| 项目 | 互换 | 期权 | ||||||||||||||
| 本期期末 | 上期期末 | 变动 | 本期期末 | 上期期末 | 变动 | |||||||||||
| 客户 情况 | 已签约客户（户） | |||||||||||||||
| 当期参与交易的账户数量（户） | ||||||||||||||||
| 存量交易客户数量（户） | ||||||||||||||||
| 授信 情况 | 董事会批准的交易额度（亿元） | |||||||||||||||
| 客户已获批可使用的 交易额度（亿元） | ||||||||||||||||
| 其中：客户已实际使 用的交易额度（亿元） | ||||||||||||||||
表5 - 盈亏情况
| 项目 | 本期期末累计 | 上期期末累计 | 变动 | |||||||||||||
| 互换类 | ||||||||||||||||
| 利息收入 | ||||||||||||||||
| 利息支出 | ||||||||||||||||
| 标的物损益 | ||||||||||||||||
| 期权类 | ||||||||||||||||
| 权利金收入 | ||||||||||||||||
| 标的物损益 | ||||||||||||||||
| 远期类 | ||||||||||||||||
| 标的物损益 | ||||||||||||||||
| 总计 | ||||||||||||||||