英国经济学家Martin和Parker对其国内私有化后的各类企业的经营绩效比较发现，在竞争比较充分的市场，企业私有化后的平均效益有明显改善;在垄断市场上，企业私有化后的平均效益改善不明显。一些证据表明，市场竞争导致的银行集中高会使银行索取较高的贷款利率，给予较低的存款利率。Gilbert(1984)得出市场份额与银行效率呈正相关。[14]Robert.Deyoungt&Zftekhar.Hasan研究美国银行业1984年至1993年的效率状况，发现银行集中度与效率有显着正相关关系。同样的产权结构在不同的市场竞争环境下对银行效率的影响是不同的，在市场经济中存在有效率的国有商业银行制度的前提是竞争市场的存在。中国人民银行课题组(2005)用城市中四大国有商业银行以外的其他银行占当地信贷总额的份额来衡量银行的竞争，得出该比率越高，说明竞争越充分，同时也认为地区银行部门的竞争越充分，越是有利于提高该地区金融部门运行的整体效率。[15]

相反，另外也有实证发现市场竞争导致的银行集中却不一定是高效率。比如一些研究表明兼并导致的集中也并没有系统地降低存款利率，提高银行效率。还有证据表明，存贷利率差距在集中的银行体系更小。[16]我国国内的一些学者也研究了市场竞争导致的银行集中与银行效率的关系，也得出了相似的结论。由于银行获利能力及规模不经济造成我国商业银行集中度与回报率是背离的，银行集中度越高，效率越低。集中度高导致规模不经济，缺乏动力改善绩效，只会产生一些扭曲的市场行为，导致低效率。黄旭平和唐振龙(2005)基于亚洲七个国家的面板数据的研究，发现银行集中度的提高带来两种相反作用的效应：规模经济和专业化经济。[17]随着银行集中度的提高，规模经济会上升，从而促进银行效率;相反，专业化经济会下降，从而损害银行效率。银行集中与银行效率的关系最终取决于两种效应的大小。

(三)其他因素

此外，一些学者发现权益回报率、权益资产比率和效率之间存在正相关关系，高效率银行的不良贷款比率较低。银行兼并重组对效率的影响难以确定，有些兼并重组提高了银行的效率，而另一些兼并重组则降低了银行的效率。Berger和Mester(1997)对银行资产规模、组织形式、市场集中度、资本化程度等因素对银行效率的影响作了研究。Young等(1998)研究了美国银行业1984-1993年的技术进步、效率及生产率变化，认为银行规模、集中度、资产、不良贷款率、人均营业费用、股权结构等都对美国银行的效率有着显着的影响。Worlhington(1998)运用随机成本前沿法测算了资产质量、人力素质和教育程度等因素对澳大利亚金融机构效率的影响。Harker和Zenios(2000)将驱动金融机构业绩改变的因素分为战略、战略执行、环境三个层面，每个层面又具体分成数个方面的内容。Frei(2000)等认为，金融机构效率的驱动器是其对人力资源、技术、过程管理等模式的选择及其对金融服务质量、成本和便利程度的影响。丁俊(2001)从经营绩效、稳定性、对经济增长的推动作用等三个方面对地方性商业银行和国有商业银行的效率进行了对比分析，认为衡量稳定性的资本充足率指标始终被作为影响银行效率的主要因素，以所有者权益占总资产的比重作为考查银行资本充足率的指标比较合适。朱南等人(2004)考察了净资产收益率、权益比率、国有与股份制银行以及银行总部位置等四项因素对银行效率的影响。

二、商业银行效率测度方法分析

(一)前沿分析方法

参数方法

根据Berger&Humphrey(1997)基于前沿分析的银行效率研究方法按是否需要估计前沿生产函数中的参数，将前沿分析方法分为参数方法和非参数方法两大类。参数方法又包括随机前沿方法(SFA)、自由分布方法(DFA)和厚前沿方法(TFA)三种。早期的研究多用柯布——道格拉斯生产函数，忽略各类产出间的相关性以及产出的弹性，对生产函数中的指数项进行估计。以后的研究逐渐采用二次项形式和超越对数成本函数的形式。因为超越对数成本函数有易估计性和包容性等优点，金融机构效率研究中采用此方法的越来越多。在实际应用当中，上述三种参数方法存在一些问题。为了克服上述三种测度方法的缺陷，RienWagenvoort和Paul Schure(1999)提出了递归厚前沿法，但在实际研究中这种方法的运用尚不多见。参数方法的主要缺陷是对最佳效率边界首先假定了函数形式，因而可能导致效率计算出现偏差;由于它允许随机误差的存在，因此，如何更好地将随机误差与低效率区分开来就是一个问题。

2.非参数方法

非参数方法主要包括数据包络分析法(DEA)和无界分析法(FDH)。数据包络分析法(DEA)最初由Charnes等(1978)在Farell(1957)的生产效率的基础上提出，是在数学规划的基础上建立起来的一种效率评价方法。他将微观层面上的效率分解为技术效率、价格效率和综合效率。技术效率反映在给定投入的情况下企业获取最大产出的能力;配置效率反映给定投入价格时企业以适当比例使用各项投入的能力;上述两项测度结果组合成综合效率。Sherman和Gold(1985)最早应用该方法来考察银行分支机构的绩效水平，许多学者随后运用非参数方法来测度金融机构的效率。非参数方法虽然允许效率在一定时期内发生变动，不要求对所有样本的无效率分布做出事先的假定，但也有两个明显的缺陷：一是假定没有随机误差的影响;二是忽略了价格对配置效率的影响。对于第二个缺陷，可以采用基于成本的DEA模型(测度银行的X—效率)来考虑价格的影响。

(二)财务指标方法

所谓财务指标方法，是指利用各种财务指标(平均资产回报率、银行贷款周转率和银行资本充足率等)来评价银行的经营效率。尽管财务指标方法在使用时操作简便，但却不能反映银行的整体绩效。因而，在对银行效率的测度方法上，财务指标方法应用要相对更少。

三、商业银行效率研究展望

1.商业银行效率影响因素和测度方法有待于进一步统一

银行效率的影响因素和测度方法都存在着许多争论。从商业银行效率的影响因素上看，无论是内部的产权结构、治理结构、规模经济和金融创新因素，还是外部的金融监管和市场竞争等因素，是否真正对商业银行效率有影响及影响的大小，都没有统一的结论。各机构效率之间的结论可比性也不强，银行效率的测度方法也不统一。上述文献虽然在评价商业银行效率方面做出了突出的贡献，但是银行效率研究有待更系统地总结。商业银行效率影响因素和测度方法的统一，是未来商业银行效率研究的一个方向。金融生态系统由金融主体及其赖以存在和发展的金融生态环境构成，在考虑影响银行效率的因素时应从整体的系统进行研究。因而，商业银行效率的研究方向有待于从本地的差异情况出发，寻找出一个比较合适和统一的银行效率的测度方法。

2.我国对商业银行效率的研究有待于进一步加强

从以上的文献分析我们可以发现，国外对银行效率的研究比较早，而我国对于银行效率的研究则主要是借鉴国外的经验。但由于我国在产权结构、治理结构、规模经济和金融创新，及金融监管和市场竞争等因素上，都与国外的银行存在着巨大的差距，因此，我国对商业银行效率的研究应进一步加强。结合我国商业银行的实际情况和内外部环境作系统的研究，在影响因素和测度方法上作一定的创新。

3.我国上市前后的商业银行效率比较也有待于进一步研究

2005年10月和2006年6月，建行和中行相继在香港上市。由于存在时滞性和数据资料收集困难，对建行和中行的研究也仅停留在上市前的效率，对上市后商业银行效率是否增加还没有作系统的理论分析。对上市前后的效率进行比较，可以发现上市对效率的影响程度。

参考文献：

[1] 张健华.我国商业银行效率研究的DEA方法1997-2001年效率的实证分析[J].金融研究，2003，(3).

谭政勋.我国商业银行效率的影响因素：产权制度还是市场结构[J].金融研究，2005，(11).

Mester.A study of hank efficiency taking into account risk-preferences.Journal of Banking and Finance，1996，20：1025-1045.

郑录军，曹廷求.我国商业银行效率及其影响因素的实证分析[J].金融研究，2005，(1).

[15] 李扬，刘煜辉(中国人民银行课题组).中国城市金融生态环境研究:理论与方法[J].比较，2005，(21).

刘宗华，邹新月.中国银行业的规模经济和范围经济——基于广义超越对数成本函数的检验[J].数量经济技术经济研究，2004，(12).

[11] Berger A.N.& R.De Young(2002)，“Technological progressand the geographic expansion of the banking industry”，Wp01-6r，Working Paper of Federal Reserve.

谭中明.我国商业银行效率分析[J].中国软科学，2002，(3).

[10] 易纲，赵先信.中国的银行竞争：机构扩张、工具创新与产权改革[J].经济研究，2001，(8).

[12] 黄海林，谢元态.发达国家农村合作金融的发展及监管的经验借鉴[J].海南金融，2007，(3).

[13] 谢平，陆磊.中国金融****指数：方法论与设计[J].金融研究，2003，(8).

[14] Gilbert，A.(1984)， “Studies of bank market stlMctul~and com.petition：A review and evaluation”，Journal of Money.Credit&Banking 16：617-644.

[16] Clark，J.(1996)，“Economic cost.scale efficiency and compefi-tive viability in banking”，Journal of Money，Credit& Banking28(Aug.)：342-64.

[17] 黄旭平.银行监管、银行发展与金融稳定：基于跨国数据的实证分析[J].武汉金融，2006，(8).

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