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Bernd Schmid,Head of Credit Analytics Risklab, Germany
　　Pricing Credit Linked Financial Instruments
　　Lecture Notes in Economics and Mathematical Systems Vol. 516
　　2002,246pp.
　　Softcover EUR 45.95
　　ISBN 3-540-43195-0
　　Springer-Verlag

　　信用评价和估计现在仍然是需要进一步深入研究的课题，两个关键问题是数据的有限性和模型的有效性。近20多年来，信用风险研究领域在理论上有很大进展，但其中许多模型在描述现实世界的现象方面并不成功。本书提出一种新的混合项结构模型，可以用来估计违约概率，估价可违约债券及与违约风险有关的其他一些安全性能。本书吸收了过去使用模型的许多优点，并避免了它们的不足，特别可以用来切合实际地解释诸如法人和国家债券的市场价格，为研究信用风险有价证券模型提供新的更为坚实的基础。
　　全书内容共有3章：第1章引论，概述了有关研究的历史发展和本书的基本思想和主题；第2章研究信用风险的建模，包括基本定义、数学框架及各种方法；第3章是本书的主体，研究金融证券信用估价问题，给出“三因子模型”及其离散时间变体，讨论了模型与市场数据的拟合(表明理论结果与现实世界相当一致)，最后讨论了在信用风险条件下有价证券的最优化。另外有三个附录，主要是补足正文中一些结论的严格数学证明。
　　本书是作者的博士学位论文，理论与实例兼顾，主要数学工具是随机分析，可供经济数学等方面研究人员和研究生阅读。

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