单选题(请在下列四个选项中选择最恰当的一项填入括号中。)
1. 以下关于风险的定义，错误的是( )。
A.风险是未来结果的不确定性
B.风险是损失的可能性
C.风险是不可避免的危险
D.风险是未来结果对期望的偏离，即波动性
2. 下列关于风险的说法，不正确的是( )。
A.风险是收益的概率分布
B.风险既是损失的来源，同时也是盈利的基础
C.损失是一个事前概念，风险是一个事后概念
D.风险虽然通常采用损失的可能性以及潜在的损失规模来计量，但并不等同于损失本身
3. 商业银行通常用资本金来应对( )。
A.系统损失
B.预期损失
C.非预期损失
D.灾难性损失
4. 下列关于商业银行信用风险预期损失的说法，不正确的是( )。
A.是商业银行已经预计到将会发生的损失
B.等于预期损失率与资产暴露的乘积
C.是信用风险损失分布的方差
D.等于借款人的违约概率、违约损失率与违约风险暴露三者的乘积
5. 在商业银行的经营过程中，( )决定其风险承担能力。
A.资产规模和商业银行的风险管理水平
B.资本金规模和商业银行的盈利水平
C.资产规模和商业银行的盈利水平
D.资本金规模和商业银行的风险管理水平
6. ( )，商业银行进入负债风险管理模式阶段。
A.20 世纪60 年代以前
B.20 世纪60 年代
C.20 世纪70 年代
D.20 世纪80 年代
7. 商业银行的风险管理模式大体经历了四个发展阶段，其顺序是( )。
A.资产风险管理模式阶段—负债风险管理模式阶段—资产负债风险管理模式阶段—全面风险管理模式阶段
B.负债风险管理模式阶段—资产风险管理模式阶段—资产负债风险管理模式阶段—全面风险管理模式阶段
C.资产负债风险管理模式阶段—资产风险管理模式阶段—负债风险管理模式阶段—全面风险管理模式阶段
D.资产负债风险管理模式阶段—负债风险管理模式阶段—资产风险管理模式阶段—全面风险管理模式阶段
8. ( )代表了国际先进银行风险管理的最佳实践，符合巴塞尔新资本协议和各国监管机构的要求，已经成为现代商业银行谋求发展和保持竞争优势的重要基石。
A.资产风险管理
B.负债风险管理
C.资产负债风险管理
D.全面风险管理
9. 商业银行所面临的违约风险、结算风险属于( )。
A.信用风险
B.操作风险
C.市场风险
D.流动性风险
10. 下列关于信用风险的说法，错误的是( )。
A.对大多数商业银行来说，贷款是最大、最明显的信用风险来源
B.信用风险既存在于传统的贷款、债券投资等表内业务中，也存在于信用担保、贷款承诺等表外业务中，还存在于衍生产品交易中
C.信用风险具有明显的系统性风险特征
D.违约风险既可以针对个人，也可以针对企业
11. ( )属于商业银行所面临的市场风险。
A.信用风险
B.商品风险
C.操作风险
D.流动性风险
12. ( )是指由于人为错误、技术缺陷或不利的外部事件所造成损失的风险。
A.操作风险
B.市场风险
C.信用风险
D.声誉风险
13. 商业银行的操作风险与市场风险、信用风险相比，具有( )的特点。
A.普遍性和非营利性
B.普遍性和营利性
C.流动性和非营利性
D.风险性和非营利性
14. 当商业银行遭遇大量存款客户的挤提行为时，会面临严重的( )。
A.国家风险
B.流动性风险
C.市场风险
D.操作风险
15. 关于商业银行流动性风险与其他风险的相互作用关系，以下表述错误的是( )。
A.操作风险不会对流动性造成显著影响
B.承担过多的信用风险合同时增加流动性风险
C.市场风险会影响投资组合产生流动资金的能力，造成流动性波动
D.声誉风险可能削弱存款人的信心而造成大量资金流失，进而导致流动性困难
16. 下列关于流动性风险的说法，不正确的是( )。
A.流动性风险与信用风险、市场风险和操作风险相比，形成的原因单一，通常被视为独立的风险
B.流动性风险包括资产流动性风险和负债流动性风险
C.流动性风险是指商业银行无力为负债的减少或资产的增加提供融资而造成损失或破产的风险
D.大量存款人的挤兑行为可能会使商业银行面临较大的流动性风险
17. 根据巴塞尔委员会对商业银行的风险分类，政治风险属于( )。
A.操作风险
B.战略风险
C.国家风险
D.信用风险
18. ( )是指由商业银行经营、管理及其他行为或外部事件导致利益相关方对商业银行负面评价的风险。
A.政治风险
B.声誉风险
C.经济风险
D.市场风险
19. 国别风险的主要类型有七类，其中( )是国别风险的主要类型之一。
A.操作风险
B.战略风险
C.转移风险
D.信用风险
20. 下列关于商业银行风险管理的表述，最恰当的是( )。
A.商业银行不能利用资产组合分散风险的原理降低风险
B.商业银行通常运用的风险管理策略有风险分散、风险对冲、风险转移、风险规避和风险补偿。
C.商业银行采用高级的风险计量方法就一定能够降低监管资本要求。
D.建立和完善全面风险管理体系是商业银行创造价值的唯一手段
21. 商业银行风险管理的主要策略不包括( )。
A.风险分散
B.风险对冲
C.风险规避
D.风险隐藏
22. 下列降低风险的方法中，( )只能降低非系统性风险。
A.风险分散
B.风险转移
C.风险对冲
D.风险规避
23. 商业银行的信贷业务不应集中于同一业务、同一性质甚至同一国家的借款者，应是多方面开展，这是基于( )。
A.风险对冲
B.风险分散
C.风险转移
D.风险规避
24. ( )是管理利率风险、汇率风险、股票风险和商品风险非常有效的办法。
A.风险转移
B.风险补偿
C.风险对冲
D.风险分散
25. ( )是指对于无法通过资产负债表和相关业务调整进行自我对冲的风险，通过衍生产品市场进行对冲。
A.系统性风险对冲
B.非系统性风险对冲
C.自我对冲
D.市场对冲
答案：D;解析：考1.5，见《风险管理》P15
26. ( )是商业银行利用资产负债表或某些具有收益负相关性质的业务组合本身所具有的对冲特性进行风险对冲。
A.风险对冲
B.风险补偿
C.自我对冲
D.市场对冲
27. ( )是指通过购买某种金融产品或采取其他合法的经济措施将风险转移给其他经济主体的一种风险管理方法。
A.风险规避
B.风险对冲
C.风险补偿
D.风险转移
28. 在现代商业银行风险管理实践中，风险规避策略主要通过( )来实现。
A.限制某些业务的经济资本配置
B.投资组合
C.不做业务
D.风险计量
29. 商业银行( )的做法简单地说就是：不做业务，不承担风险。
A.风险转移
B.风险规避
C.风险补偿
D.风险对冲
30. 甲、乙两家企业均为商业银行的客户，甲的信用评级低于乙，在其他条件相同的情况下，商业银行为甲设定的贷款利率高于为乙设定的贷款利率，这种风险管理的方法属于( )。
A.风险补偿
B.风险转移
C.风险分散
D.风险对冲31. 下列关于风险管理策略的说法，正确的是( )。
A.对于由相互独立的多种资产组成的资产组合，只要组成的资产个数足够多，其系统性风险就可以通过分散化的投资
完全消除
B.风险补偿是指事前(损失发生以前)对风险承担的价格补偿
C.风险转移只能降低非系统性风险
D.风险规避可分为保险规避和非保险规避
32. 从保护存款人利益和增强银行体系安全性的角度出发，银行资本的核心功能是( )。
A.提供企业贷款
B.吸收损失
C.防止通货膨胀
D.赢取利润
33. 目前，我国商业银行的资本充足率是以( )为基础计算的。
A.账面资本
B.会计资本
C.经济资本
D.监管资本
34. 下列关于商业银行资本的说法，不正确的是( )。
A.账面资本即所有者权益，是商业银行资产负债表上所有者权益部分
B.账面资本包括实收资本、资本公积、盈余公积、一般准备、信托赔偿准备和未分配利润等
C.监管资本是指商业银行根据监管当局关于合格资本的法规与指引发行的所有合格的资本工具
D.经济资本是指商业银行用于弥补预期损失的资本
35. 国际商业银行用来考量商业银行的盈利能力和风险水平的最佳方法是( )。
A.股本收益率(ROE)
B.资产收益率(R0A)
C.风险调整的业绩评估方法(RAPM)
D.风险价值(VAR)
36. 既能考量商业银行盈利水平，同时也考虑了商业银行所承担风险水平的指标是( )。
A.经济资本
B.经风险调整的资本收益率
C.预期损失
D.非预期损失
37. 经风险调整的资本收益率(RAROC)的计算公式是( )。
A.RAROC=(税后净利润-预期损失)/非预期损失
B.RAROC=(税后净利润-非预期损失)/预期损失
C.RAROC=(非预期损失-预期损失)/税后净利润
D.RAROC=(预期损失-非预期损失)/税后净利润
38. 以下关于收益的计量，说法错误的是( )。
A.绝对收益是对投资成果的直接衡量，反映投资行为得到的增值部分的绝对量
B.百分比收益率和对数收益率是绝对收益计量方法
C.百分比收益率是对期初投资额的一个单位化调整，即一个单位货币在给定投资周期的收益率
D.百分比收益率只考虑了期初的投资额，没有考虑不同投资期限的影响
39. 小陈的投资组合中有三种人民帀资产，期初资产价值分别为2 万元、4 万元、4 万元，一年后，三种资产的年百分比收益率分别为30%、25%、15%,则小陈的投资组合年百分比收益率是( )。
A.25%
B.20%
C.21%
D.22%
40. 假设交易部门持有两种资产，头寸分别为1000 万元和2000 万元，对应的年资产百分比收益率分别为6%、10%，投资期为1 年，则该部门总的资产百分比收益率为( )。
A.8%
B.8.5%
C.8.67%
D.9.13%