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2013-12-02
五、利用蒙特卡洛随机模拟进行风险敏感性分析
蒙特卡洛（Ｍｏｎｔｅ Ｃａｒｌｏ）随机模拟，不同于确定性的数值计算方法，是用来解决工程和经济中的非确定性问题，该方法通过成千上万次的实验，可以涵盖相应概率的分布空间，从而获得一定概率下的不同结果和频度分布，通过对大量样本值的分析，得到满足一定精度的结果。
案例５：在案例４的基础上进行探讨，假设其中的赊销收入、平均收账期、收账费用、资金成本率在相应区间上按照均匀分布，其余参数保持不变，试分析信用后收益的可能概率分布。
运用Ｅxcel软件提供的统计函数，利用ＲＡＮＤ对4个变动参数进行设置，本次仿真实验共进行１０ ０００次，通过ＣＯＵＮＴＩＦ进行统计，得到如表４所示的结果，从实验数据可知，信用收益出现在１ ０００~１ ６００的可能性较大，而小于１ ０００或者大于１ ６００的可能性相对较小。
六、结论
影响商业信用决策的因素很多，既有宏观方面的因素，如国家经济形势、社会信用体系，又有微观方面的因素，如企业营销与库存策略，而Ｅxcel提供的单变量求解、模拟运算表、方案管理器、窗体控件、随机模拟等工具对于克服传统分析的缺陷，顺应动态环境下的商业信用决策是非常有效的，其中单变量求解工具适用于信用目标控制，方案管理器适用于信用计划优化，随机模拟适用于信用风险评价，其应用范围归纳如表５所示。
商业信用风险控制决策中的敏感性分析就为朋友们整理到此，希望可以帮到需要的朋友们！
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