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2015-10-26
向量自回归模型要求所用的时间序列都应具有平稳性。因此在建立VAR模型之前，须首先对各经济变量进行单位根检验，分析各经济变量的平稳性。本文采用ADF和PP检验法对序列进行单位根检验。检验结果显示，除产出缺口外，其他变量的对数形式在5%的显着性水平上都无法拒绝原假设，属于非平稳的时间序列;而对数一阶差分，在5%的显着性水平上，都可以拒绝原假设，是平稳的时间序列。因此，可以说，LCPI、LPPI、LIPI、LNEER、LFPPI、LM2都是一阶单整，即都是I(1)。DLCPI、DLPPI、DLIPI、LNEER、DLFPPI、DLM2、GDPG都是平稳的时间序列，即I(O)。
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标签：财政研究论文
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