单个银行风险预警属于微观分析层面，应根据银行风险的基本类型设定指标结构，其分类指标层包括资本风险、信用风险、市场风险、经营风险、流动性风险等方面。其中，资本风险是银行风险监管和预警的核心内容，具体包括资本充足率、核心资本充足率、风险资产增长率、净资本增长率等指标;信用风险是银行风险的最重要组成部分，银监会对商业银行信用风险的监管侧重于考察信贷资产质量、结构及变化趋势等，可通过多重指标监测，分析商业银行的信用风险水平和变化趋势。市场风险主要包括利率风险、汇率风险和证券价格变动风险。随着利率市场化改革的推进，利率风险将成为风险预警的主要内容。市场利率波动不仅会造成商业银行持有证券的资本损失，还会对银行收支的净差额产生较大影响。

(三)风险预警的计算机系统

风险预警要真正在银行业监管中发挥作用，就不能停留在手工操作阶段，必须加速实现风险预警的信息化、网络化和自动化。风险预警系统由此应运而生，它由预警信息系统、预警指标系统、风险计量系统、预警参数系统、预控对策系统构成，如图1。

1.预警信息系统

风险预警的主要依据是数据信息，因而必须建立灵敏的预警信息系统。预警信息是原始信息向征兆信息转换的结果。原始信息包括历史信息和即时信息，也包括实际信息和判断信息，还包括国内市场信息和国际市场信息以及与之相关的产业和技术信息。

一个完善的风险预警系统需要有遍布全国及海内外的信息网来进行支撑。信息网的作用是进行信息搜集、统计与传输;除信息网外，还应包括高效的中央信息处理系统，同时，还应建立科学的信息推断系统，即中央处理系统。中央信息处理系统的功能是储存和处理从信息网传人的各种信息，进行综合、辨别和规范化。信息推断系统是对缺乏的信息进行推断，并进行征兆信息的推理和判断。

2.风险分析系统

风险计量系统的功能是根据预警分析模型，对输入的信息进行计算分析，得出定量化的风险预测。该系统主要包括方法库、模型库、知识库、数据预处理库、返回检验库以及算法优化子系统。

3.预警参数系统

预警参数是指一套判别标准或原则，用来决定在不同情况下，是否应当发生警报以及发出何种程度的警报。预警准则的设置要把握尺度，如果准则设计过松，则会使得有危险而未能发出警报，即造成漏警，从而削弱了预警的作用。如果预警准则设置过严，则会导致不该发警报时却发出了警报，导致虚警，往往会使银行虚惊一场，而频繁的虚惊又会产生“狼来了”的不良效果，即多次虚警会导致银行对警报信号失去信任，一旦风险真的即将来临而预警系统又正确发出了警报，监管人员也会认为是虚警而不加注意，结果遭受风险损失。

4.风险预控系统

风险预控系统的功能是事先准备好在各种风险条件下的应急对策或对策思路，一旦发出风险警报，则根据预警信息的类型、性质和警报的程度调用相应对策。一般地，预警对策系统中的对策不可能很细，而只能是思路性、提示性的，目的在于当发生警报时决策者不至于手忙脚乱、忙中出错，而是按照预控对策系统的提示去寻求更具体的实施方案。如果警报信息的发出是由计算机自动处理并提供的，那么计算机的作用只是辅助决策，而不是代替人的决策。

因此，预控对策及其实现是人脑和电脑相互结合的过程，预控对策系统中首先储存的对策是由人完成的，只是以数据库的形式保存于预控对策系统中的对策库中，计算机负责预警信息的处理、预测、推断、判别及警报的发生和对策的调用，人脑最终还需将这种粗对策细化和具体化，并运用于实际过程中。

5.系统操作流程

当建立上述子系统后，整个风险预警系统便按照下述过程来运行：与商业银行有关的内外信息通过信息网进入预警信息系统，经储存、处理、甄别和推断后，再分别进入预测系统和预警指标体系中，预测系统运用预测方法对未来内外环境状况进行预测，预警指标体系经过运算而估计出未来市场风险状况，所输出的结果进入预警参数中进行比较与判别，以便决定是否发出警报以及发生何种程度的警报，然后根据判别结果调用预控对策系统中预供的对策，最后通过预警系统的展示界面发出警报信号，并显示预控对策信息。

在风险预警工作中，应充分发挥监管人员的能动性。当监管人员接受到预警信号以后，要根据预警信号在短期内作出大致推断，以揭示预警信号意味着什么，寻找引起风险的原因及根源，运用预控对策提示研究具体化的风险解决方案，并尽快加以实施。

四、政策建议

(一)明确风险预警主体并赋予其权威性

西方国家的预警系统均由独立主体承担，我国应借鉴其做法。为使金融管理部门分工清晰、各司其职，应明确由银监会承担金融风险预警工作，并赋予其相应职权在此基础上，尽快落实组织机构，逐步形成宏观、中观和微观等立体化的风险预警网络体系，并实施垂直型的风险预警管理模式。

(二)建立健全金融风险预警的组织体系

金融风险预警有垂直系统和横向系统两种方式垂直系统由宏观(银监会、商业银行各总行等)，中观(省级银行、商行等)，微观(地级、县级银行及合作银行等)三个子系统组成。其预警的组织形式及风险情况的传递次序一般是自主而下或自下而上两种，由于这种垂直系统符合我国现行的金融体制，故较为适用。横向系统是指形成宏观、中观、微观的各个元素的具体组合，其监测的组织形式是由宏观、中观、微观各有所辖的银监会为监测中心及被监管商业银行、合作银行等金融企业密切配合，这样可以保证金融风险信息的传递在时间上的及时性，在实施上的可操作性，在总体上的完整性，构成高效的风险监测系统。

建立风险监控的信息流通和政策协调系统。由于银监会对金融企业的监控组织分工越来越细，划成许多的条条和块块，这有利于风险监控的系统化和专业化。但为了保证金融风险监管的整体协调性和有效性，就必须解决监控数据信息时纵向横向畅通和监控政策的统一协调，为此应着手以下几项工作：

1.银监会设置风险监测预警中心，该中心作为专业化机构，不赋予过多行政职权。

2.省地县三级建立以银监会为中心，包括商业银行及其他金融机构在内的金融风险数据及信息网络，及时保证本系统的财务报表等有关信息传达给银监会，银监会在作出分析和评估后，再将有关信息及时反馈给各商业银行及其分支机构。

3.在银监会内部要设立一个精干的小组负责研究和制定统一的预警管理办法和政策，同时，对各监管部门中带有交叉性的问题进行协调。

4.应建立严格、完善的财务报表上报制度。各类金融机构必须按照银监会规定的时间、项目、格式和口径上报各种财务报表和资料，并做到上报资料的及时性、准确性、完整性和一致性。金融机构所上报的资料，必须经过专业会计师或审计师的审计，如发现金融机构有蓄意拖延和弄虚作假行为，银监会将给予其重罚。

(三)建设风险预警体系的整体规划

我国商业银行风险预警体系建设可分为初级法和高级法两个阶段。从实际出发，可考虑在未来2—3年内，分三步建立一套科学合理、具有较强可操作性的风险预警体系，以提高银监会对商业银行的风险监测和管理能力。

●2003年，在充分论证、广泛吸纳各方意见的基础上，建立一套以打分版为分析工具的初级风险预警体系。

●2004年，将风险预警体系应用于实际监管工作，并广泛收集各方反馈意见，据此对预警体系作进一步调整和完善;与此同时，加强基础数据的采集、整合和管理工作，为风险预警体系的升级和检验打下坚实基础。

●2005年，参照同业国际标准，研究、设计并最终建立起一套以数学模型为分析工具的、具有扎实数据基础的高级法风险预警体系，并逐步使之在监管工作中发挥主导作用。

(四)对风险预警体系进行优化和升级

目前，国际上的风险预警体系大体分为两类：回归分析法和预警信号分析法。回归分析法中，首先运用主成份分析模型或显着度排序模型筛选出主要预警指标，把这些指标作为模型自变量建立回归方程，因变量为银行是否倒闭，该变量为二值变量，用1表示倒闭，0表示不倒闭。预警信号法则是对每一个指标确定一个阀值，指标一旦超过该阀值，风险会迅速上升，系统须发出警报，可通过报警指标数估计银行发生危机的概率。

我国风险预警体系应在初级法基础上，充分学习国际先进经验，逐步向高级法模型法过渡，具体方法包括(1)改进预警模型结构，如采用相关分析模型、数据挖掘和人工智能技术;(2)增加并筛选有效的解释变量，如增加宏观、金融市场的变化趋势指数，计算风险因素解释力度等;(3)对重大风险事件和定性指标进行标准化处理，以保证系统指标的一致性和可比性;(4)对预警系统进行全面校验、调整和优化，并注重在实践中加以微调。

以上就是关于建立商业银行风险预警体系的构想的全部内容，希望给予大家帮助。

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